퀀트 투자 결산 및 후기

지난 4월 23일 퀀트 투자를 시작했습니다.

2018/04/23 - [운영 일기/퀀트투자] - 4월 23일 매매 일기

최근에 퀀트 투자가 저와 맞지 않다고 생각이 들었고 이에 오늘 정리했습니다.

1. 준비되지 않은 퀀트 시작

위에서 선택한 퀀트 투자는 1년에 1회 리밸런싱 하기에 연 1회 만 확인하면 되지만 매일 확인하였습니다. 이에 많은 종목의 등락폭을 보니 마음이 흔들리게 되었습니다.

증권사 계좌 분리 및 장기 운영에 대한 확신이 없는 상태에서 시작해서 불안감이 많았습니다.

2. 건설주 위주의 종목 및 중국 종목 구성

위의 퀀트 투자 종목 선정 당시에 남북경합 이슈 전이어서 건설주가 몇 종목 있었습니다. 그리고 남북회담 이후 주가가 뛰고나서 좋았다가 회담이 끝나고 13일 미국 금리인상이 결정되면서 하락세로 들어갔습니다. 

3. 신뢰도 부족

퀀트 투자는 리밸런싱 기간까지 퀀트 전략을 신뢰하고 운영해야 합니다.

퀀트 책에서 실패의 사례로 언급하는 것이 하락시기에 운영원칙을 지키지 못하는 것 이었습니다.

저 또한 마찬가지로 운영 원칙을 지키지 못하고 3개월 가량 후 접게 되었습니다.

4. 나의 성향과 맞지 않는 느낌

퀀트 투자와 미국 배당주 투자를 하면서 느낀 점은 매월 배당을 받고 재투자 하는 배당 투자가 더 재미 있고 믿음이 있다고 느꼈습니다.

현재 거의 매월 매주 마다 배당금이 나오고 있습니다. 

배당 수익률은 현재 3~4%이고, 매월 배당금이 들어오고 재투자를 고르는 운영의 묘미가 더 있습니다.

퀀트 투자는 운영의 시간이 없는 분에게 더 적합하다고 느꼈습니다.

또한 미국시장은 한국과 반대 시간대이다 보니 주가창을 실시간으로 보지 않다 보니 국내 시장에 비하여 등락에 대한 피로도가 적었습니다.

5. 미국 금리 인상에 따른 달러 자산 기대

6월 13일 미국금리가 인상 되면서 앞으로 3~4회 추가 인상 계획을 발표했습니다.

이에 앞으로 미국으로 자금이 회수(?)되면서 달러 가치가 오를것이라고 예상했습니다.

따라서 국내는 ETF위주로 투자 할 계획이고 총 자산의 20% 정도만 할 생각입니다.

6. 결산 보고

6-1. 총 손실 -25,000원 

6-2. 5월 중간에 중국 종목들에 대한 불안감으로 청산 

6-3. 분할 매수 및 매도로 중간 이익 청산

7. 후기

퀀트 투자는 퀀트 전략의 운영 원칙을 깬 시점에서 이미 실패했다고 늦게 깨달았습니다. 그리고 1년 운영주기인 전략을 선택했음에도 자주 호가창을 본 게 실패 원인으로 생각합니다.

오히려 매월 리밸런싱 퀀트 전략이었으면 조금 더 흥미가 있었을 것 같습니다.

향후 퀀트 투자용 계좌를 만들고 다시 운영하겠습니다.

퀀트 투자를 생각 하신 분들에게 이 후기가 도움이 되었길 바랍니다.