SMART BETA ETF ( 스마트베타 ETF )

시장지수 ETF보다 뛰어난 성과를 기대할 수 있는 SMART BETA ETF 

스마트베타ETF는 기존의 ETF가 추구하는 시가총액 방식에서 벗어난 모든 전략 ETF를 말한다.

기존 ETF의 구성항목을 보면 시가총액이 큰 종목에 비중을 많이 주게 되어 있다.

KODEX 200 ETF

한국거래소가 산출하는 KOSPI200 지수는 한국을 대표하는 200개 종목의 시가총액을 지수화한 것입니다. 

시가총액이 큰 삼성전자가 ETF의 26%를 차지하고 있다.

이렇게 되면 아무리 분산투자 된 ETF라고 할지라도 삼성의 영향에서 자유로울 수가 없다.

이런 현상들을 방지하고, 시장 수익률을 넘는 전략을 추구하기 시작한게 스마트 베타 ETF전략이다.

SMART BETA 주요 전략

ETF.com classes

1. Equity

2. Fixed Income

3. Asset Allocation

4. Alternatives

5. Commodities

6. Currency

미국 금리 상승, 하락에 따른 스마트베타 전략 성과

IVV ( S&P 500 ) , VTV ( value ), IJH, VBR, MTUM  수익률 비교

S&P 500 지수 ETF 중 SPY보다 수수료가 저렴한 IVV를 기준으로 4개의 스마트 베타 ETF와 비교한 차트이다.

위의 비교 차트를 보면 모든 스마트 베타 ETF가 시장 지수 추종 ETF인 IVV를 뛰어넘지 못하였다.

비교 대상중에서는 MTUM ( 모멘텀 추종 )가 시장수익률을 뛰어넘었다.

2017~2018년이 미국 금리 상승기인점을 감안한다면

금리 상승기에 중립, 하락기에 매우 양호로 분류된 모멘텀이 시기를 잘 탔기 때문으로 보인다.

시가총액 시장지수 ETF를 바탕으로 투자하면서

다양한 스마트 베타 지수 ETF를 공부해서 시장 수익률을 뛰어 넘어 보자. 

참고 자료 및 기사 링크

코덱스 200  

https://finance.naver.com/item/coinfo.nhn?code=069500

참조 기사

http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?popup=0&nid=01&c1=1003&nkey=2017082101134000121&mode=sub_view

ETF 정보 

https://www.etf.com/IVV#overview

smart beta etf

https://www.etf.com/channels/smart-beta-etfs

2019/02/01 - [투자 전략/투자 전략] - 미국 ETF 비교하기

2019/01/29 - [투자 전략/국 내외 종목] - 미국 배당 ETF VYM ( 다우의 개 )

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